PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.19% против 3.93% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с DEMIXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий DREGX и COBYX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.62

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.92

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.05

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

3.15

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.62

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между DREGX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и COBYX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и COBYX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-34.18%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-8.95%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-17.10%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-34.18%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.21%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-6.86%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.99%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и COBYX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.20%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.42%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.59%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.98%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

13.55%

+4.88%