Сравнение DRAY с TDVI
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 28.41%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | -19.23% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | 6.32% |
Correlation
The correlation between DRAY and TDVI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
DRAY
TDVI
Сравнение DRAY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 1.63 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и TDVI
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -22.08% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -3.09% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -2.98% | -28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 17.71% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 19.66% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 19.66% | +21.06% |
Сравнение комиссий DRAY и TDVI
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и TDVI
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности TDVI в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and TDVI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 6.50% for TDVI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор