Сравнение DRAY с EGGY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 40.81%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 40.81%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 40.81% | 1.40% |
Correlation
The correlation between DRAY and EGGY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение DRAY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и EGGY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -18.34% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -6.43% | -43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -5.22% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 32.16% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 30.37% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 30.37% | +11.45% |
Сравнение комиссий DRAY и EGGY
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и EGGY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности EGGY в 25.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.34% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and EGGY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 25.34% for EGGY.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор