Сравнение DRAY с EGGY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs 14.33% for EGGY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 13.16%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -19.48% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 13.16% | 1.40% |
Correlation
The correlation between DRAY and EGGY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
DRAY
EGGY
Сравнение DRAY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.58 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.77 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и EGGY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки EGGY в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -24.81% | -33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -24.81% | -33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -24.81% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -5.51% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 8.13% | +29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и EGGY
Текущая волатильность для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) составляет 14.39%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что DRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 20.58% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 32.91% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 36.86% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 33.34% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 33.34% | +8.93% |
Сравнение комиссий DRAY и EGGY
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и EGGY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности EGGY в 33.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.43% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and EGGY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (20.58%) compared to DRAY (14.39%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs EGGY's -24.81%.
On 1-year performance, EGGY leads with 14.33% vs -43.21% for DRAY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRAY has been the lower-risk option at 14.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 14.33% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 33.43% for EGGY.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор