Сравнение DRAY с ARMW
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -2.37% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DRAY and ARMW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DRAY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и ARMW
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -48.47% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -47.33% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -25.96% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 95.20% | -52.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 95.20% | -52.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 95.20% | -52.93% |
Сравнение комиссий DRAY и ARMW
И DRAY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и ARMW
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and ARMW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор