Сравнение DRAY с AMDY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.64%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 101.64%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 190.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.64% | 38.39% |
Correlation
The correlation between DRAY and AMDY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение DRAY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и AMDY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -53.92% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -4.59% | -45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -17.76% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 56.19% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 46.90% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 46.90% | -5.08% |
Сравнение комиссий DRAY и AMDY
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и AMDY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности AMDY в 65.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.78% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and AMDY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 65.78% for AMDY.
They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор