PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while KNCT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и KNCT

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		53.62%

Correlation

The correlation between DRAM and KNCT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DRAM и KNCT

Секторы
DRAM
KNCT

Технологии

100.0%
80.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
KNCT
80.8%

Сырьевые материалы

DRAM

-

KNCT

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

KNCT

-

Энергетика

DRAM

-

KNCT

-

Финансовые услуги

DRAM

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

DRAM

-

KNCT

-

Промышленность

DRAM

-

KNCT
1.1%

Недвижимость

DRAM

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

DRAM

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

DRAM vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

341.95

0.58

+341.37

Просадки

Сравнение просадок DRAM и KNCT

Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-57.18%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-10.74%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.92%

21.28%

+52.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

23.19%

+50.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

22.97%

+50.95%

Сравнение комиссий DRAM и KNCT

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и KNCT

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and KNCT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор