PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с EAOR

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

DRAI и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.93%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.02%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.66%
1 год
20.77%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и EAOR

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.93%15.59%2.06%

Корреляция

Корреляция между DRAI и EAOR составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DRAI и EAOR

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с ASETDRAI с CTAP
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Доходность на риск

DRAI vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.26

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.84

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.84

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

7.99

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EAOR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DRAI и EAOR

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-22.91%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.62%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.24%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.18%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.79%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и EAOR

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.14%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.60%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.10%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.45%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

10.41%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и EAOR

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EAOR в 2.54%

TTM202520242023202220212020
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.54%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%