Сравнение DQIRX с HFCVX

С начала года, DQIRX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DQIRX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и HFCVX.

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.