PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с DRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DQIRX с DRLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) and DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - DQIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dreyfus, while DRLIX is a REIT fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DQIRX returned 14.39%/yr vs 5.59%/yr for DRLIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DQIRX charges 0.78%/yr vs 1.05%/yr for DRLIX.

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и DRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DQIRX показывает доходность 11.58%, а DRLIX немного ниже – 11.27%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции DRLIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 5.59% соответственно.

DQIRX

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.89%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.31%
1 год
27.83%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.12%
10 лет*
14.39%

DRLIX

1 день
0.53%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.94%
1 год
15.39%
3 года*
12.21%
5 лет*
2.77%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQIRX и DRLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		11.58%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		11.27%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%

Correlation

The correlation between DQIRX and DRLIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DQIRX and DRLIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с GSFTXDQIRX с ABALX
Часто сравнивают с DRLIX:
DRLIX с FRESXDRLIX с DISRXDRLIX с DQEIXDRLIX с DLDRXDRLIX с DGLRXDRLIX с DIBRXDRLIX с SDSCX

Доходность на риск

DQIRX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DQIRXDRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.12

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.58

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.31

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

4.84

+11.73

DQIRX vs. DRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DRLIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и DRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и DRLIX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и DRLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQIRXDRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-68.86%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-10.13%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-17.55%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-31.86%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-41.82%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.73%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-14.31%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.76%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и DRLIX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеют волатильность 4.15% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQIRXDRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.97%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.31%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.90%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.40%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.61%

-0.20%

Сравнение комиссий DQIRX и DRLIX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и DRLIX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DRLIX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.92%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		2.79%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%

Часто задаваемые вопросы

DQIRX and DRLIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQIRX has higher volatility (4.15%) compared to DRLIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DQIRX dropped -50.77% vs DRLIX's -68.86%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQIRX и DRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор