Сравнение DQEIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DQEIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DQEIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQEIX BNY Mellon Global Equity Income Fund | 1.89% | 24.64% | 6.54% | 9.70% | -3.72% | 14.32% | 5.62% | 25.80% | -5.61% | 18.18% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции DQEIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.75% соответственно.
DQEIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 9.52%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DQEIX и VGPMX
DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
DQEIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
DQEIX
VGPMX
Сравнение DQEIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQEIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.21 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.80 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.79 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 19.71 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQEIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.21 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DQEIX и VGPMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQEIX и VGPMX
Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQEIX BNY Mellon Global Equity Income Fund | 12.84% | 13.55% | 12.56% | 7.65% | 14.39% | 12.69% | 1.97% | 3.41% | 10.50% | 5.32% | 5.83% | 6.94% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DQEIX и VGPMX
Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DQEIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -78.85% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.80% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -22.71% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.69% | -54.59% | +21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.89% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -34.68% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.11% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQEIX и VGPMX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DQEIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.37% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 13.47% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 19.47% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.21% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 21.67% | -7.09% |