PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с DISRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с DISRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Stock Fund (DISRX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и DISRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Stock Fund (DISRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и DISRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		-4.71%5.92%1.62%18.48%-22.02%11.18%19.26%27.86%-7.65%27.01%

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у DISRX с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции DQEIX превзошли акции DISRX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.08% соответственно.

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%

DISRX

1 день
2.46%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-5.10%
1 год
2.28%
3 года*
2.63%
5 лет*
1.00%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon International Stock Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIERXDQEIX с DIBRXDQEIX с DGLRX
Часто сравнивают с DISRX:
DISRX с SEEGXDISRX с DIBRXDISRX с DIERXDISRX с DLDRXDISRX с DGLRXDISRX с DQIRXDISRX с DRLIX

Сравнение комиссий DQEIX и DISRX

И DQEIX, и DISRX имеют комиссию равную 0.92%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund

Доходность на риск

DQEIX vs. DISRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DISRX
Ранг доходности на риск DISRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c DISRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Stock Fund (DISRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXDISRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.19

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.37

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.11

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

0.36

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. DISRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DISRX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и DISRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXDISRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.19

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между DQEIX и DISRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и DISRX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности DISRX в 10.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		10.76%10.25%6.09%2.13%2.56%0.85%3.08%2.53%1.71%1.05%1.23%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и DISRX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки DISRX в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и DISRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXDISRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-45.82%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.82%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-35.09%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-35.09%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.97%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.22%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.00%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и DISRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 4.62%, в то время как у BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXDISRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.18%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.92%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.04%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

16.30%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.80%

-1.22%