PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с DGLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с DGLRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и DGLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и DGLRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		-5.04%8.59%17.14%21.48%-19.14%17.63%19.50%29.57%-1.69%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у DGLRX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DQEIX уступали акциям DGLRX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.53% соответственно.

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%

DGLRX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-4.79%
1 год
6.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.53%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Stock Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIERXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRX
Часто сравнивают с DGLRX:
DGLRX с VIIIXDGLRX с SNIEXDGLRX с DIERXDGLRX с DISRXDGLRX с DRLIXDGLRX с SPGMDGLRX с SDSCX

Сравнение комиссий DQEIX и DGLRX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DGLRX в 0.89%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund

Доходность на риск

DQEIX vs. DGLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGLRX
Ранг доходности на риск DGLRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c DGLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXDGLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.41

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.71

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.61

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

2.18

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. DGLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DGLRX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и DGLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXDGLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между DQEIX и DGLRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и DGLRX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности DGLRX в 32.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		32.66%30.57%17.41%17.89%11.97%8.65%5.71%5.00%7.11%8.01%3.83%6.46%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и DGLRX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки DGLRX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и DGLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXDGLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-43.83%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.27%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-29.20%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-29.20%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.75%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.97%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.17%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и DGLRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 4.62%, в то время как у BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXDGLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.66%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.35%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

16.52%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

16.62%

-2.04%