Сравнение DPYG.L с IEF
DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DPYG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.37%/yr vs -0.03%/yr for IEF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности DPYG.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYG.L торгуется в GBP, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYG.L показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.06%.
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам DPYG.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.06% | 0.34% | 1.10% | -1.54% | -5.07% | -2.41% | 6.78% | 3.92% | 12.65% |
Correlation
The correlation between DPYG.L and IEF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | -0.09 |
The correlation between DPYG.L and IEF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYG.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
DPYG.L
IEF
Сравнение DPYG.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYG.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.03 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYG.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DPYG.L и IEF
Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYG.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -26.56% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -6.12% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -7.75% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -16.26% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -21.64% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -11.03% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.46% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYG.L и IEF
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DPYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYG.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 1.45% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 5.07% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 6.67% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 9.68% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 10.74% | +6.69% |
Сравнение комиссий DPYG.L и IEF
DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYG.L и IEF
Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
DPYG.L and IEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
DPYG.L is categorized as REIT, while IEF is Government Bonds. DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор