Сравнение DPYG.L с IUKP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L).

DPYG.L и IUKP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. IUKP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPYG.L и IUKP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPYG.L и IUKP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0.71%	7.38%	2.06%	9.46%	-22.94%	27.74%	-13.64%	19.27%	1.57%
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF	-6.42%	9.29%	-12.11%	10.25%	-31.86%	28.41%	-16.85%	29.42%	-8.86%

Разные валюты инструментов

DPYG.L торгуется в GBP, в то время как IUKP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYG.L показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у IUKP.L с доходностью -6.42%.

DPYG.L

1 день: -0.07%

1 месяц: -7.39%

С начала года: 0.71%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 5.87%

3 года*: 6.61%

5 лет*: 1.85%

10 лет*: —

IUKP.L

1 день: 2.37%

1 месяц: -12.54%

С начала года: -6.42%

6 месяцев: -2.30%

1 год: 0.55%

3 года*: 0.07%

5 лет*: -3.61%

10 лет*: -1.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Название символа

iShares UK Property UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYG.L:

DPYG.L с VNQ DPYG.L с WTNR.L DPYG.L с WNEW.L DPYG.L с EPRA.L DPYG.L с HPRD.L DPYG.L с IWDP.L DPYG.L с HPRO.L

Часто сравнивают с IUKP.L:

IUKP.L с UKRE.L IUKP.L с USRT IUKP.L с LMP.L IUKP.L с IUSP.L IUKP.L с QQQ IUKP.L с VUSA.L IUKP.L с VOO

Сравнение комиссий DPYG.L и IUKP.L

DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUKP.L в 0.40%.

DPYG.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

IUKP.L

iShares UK Property UCITS ETF

Доходность на риск

DPYG.L vs. IUKP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPYG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUKP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYG.L c IUKP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DPYG.L	IUKP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.03	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	0.17	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.02	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	0.08	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.07	0.24	+1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYG.L vs. IUKP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYG.L на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IUKP.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYG.L и IUKP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DPYG.L	IUKP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.03	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	-0.17	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	-0.08	+0.23

Корреляция

Корреляция между DPYG.L и IUKP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYG.L и IUKP.L

Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IUKP.L в 4.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	3.00%	3.02%	3.11%	3.00%	3.71%	2.13%	2.98%	2.95%	2.99%	0.00%	0.00%	0.00%
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF	4.72%	4.14%	4.49%	3.53%	3.63%	2.01%	1.94%	2.78%	3.72%	3.05%	2.72%	2.39%

Просадки

Сравнение просадок DPYG.L и IUKP.L

Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки IUKP.L в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и IUKP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DPYG.L	IUKP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.55%	-79.72%	+37.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.48%	-17.25%	+5.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.83%	-40.70%	+8.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.31%	-34.33%	+26.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.98%	-34.79%	+22.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	5.83%	-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYG.L и IUKP.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что DPYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DPYG.L	IUKP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.47%	8.08%	-3.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.75%	13.63%	-5.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.24%	19.26%	-5.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.08%	20.97%	-5.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.51%	20.64%	-3.13%

Сравнение DPYG.L с IUKP.L

Доходность

Сравнение доходности DPYG.L и IUKP.L

Сравнение доходности по годам DPYG.L и IUKP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DPYG.L

IUKP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DPYG.L и IUKP.L

Доходность на риск

DPYG.L vs. IUKP.L — Ранг доходности на риск

DPYG.L

IUKP.L

Сравнение DPYG.L c IUKP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DPYG.L vs. IUKP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYG.L и IUKP.L

Просадки

Сравнение просадок DPYG.L и IUKP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DPYG.L и IUKP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)