Сравнение DPYG.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DPYG.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPYG.L и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPYG.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.71% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.35% | -4.11% | 6.64% | 6.26% | -17.48% | 41.87% | -7.41% | 24.01% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
DPYG.L торгуется в GBP, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYG.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.35%.
DPYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPYG.L и VNQ
DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
DPYG.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DPYG.L
VNQ
Сравнение DPYG.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYG.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.02 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.03 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.09 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYG.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DPYG.L и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYG.L и VNQ
Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.00% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DPYG.L и VNQ
Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки VNQ в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPYG.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -73.07% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.44% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -34.48% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -9.24% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -13.71% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.21% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYG.L и VNQ
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DPYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPYG.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.22% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.64% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 16.42% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 17.62% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.63% | -3.12% |