PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - DPYE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 13.01%/yr for URTH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.76%
1 год
8.67%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.19%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
URTH
iShares MSCI World ETF		9.98%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-3.05%

Correlation

The correlation between DPYE.L and URTH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DPYE.L и URTH

Секторы
DPYE.L
URTH

Недвижимость

100.0%
1.9%

Финансовые услуги

0.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.3%

Технологии

-

28.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
URTH
1.9%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
URTH
15.8%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
URTH
9.3%

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

URTH
3.3%

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

URTH
9.3%

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

URTH
5.2%

Энергетика

DPYE.L

-

URTH
4.2%

Здравоохранение

DPYE.L

-

URTH
8.8%

Промышленность

DPYE.L

-

URTH
11.3%

Технологии

DPYE.L

-

URTH
28.3%

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

URTH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

DPYE.L vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.16

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.82

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.86

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

15.85

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.16

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.85

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.75

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и URTH

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-33.45%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.56%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-20.94%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-20.94%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-0.11%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-4.10%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.59%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и URTH

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.24%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.59%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.76%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.36%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.21%

+0.03%

Сравнение комиссий DPYE.L и URTH

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и URTH

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.38%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and URTH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L is categorized as REIT, while URTH is Global Equities. DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор