PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPYE.L с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

DPYE.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPYE.L и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.42%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.92%-9.01%11.73%8.50%-21.68%51.05%-12.47%31.82%11.42%
Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 4.92%.

DPYE.L

1 день
1.19%
1 месяц
-6.49%
С начала года
1.42%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.28%
3 года*
5.50%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.82%
1 месяц
-3.81%
С начала года
4.92%
6 месяцев
2.64%
1 год
-3.37%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с IASP.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с HPRD.LDPYE.L с EIMI.LDPYE.L с EPRA.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Сравнение комиссий DPYE.L и VNQ

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

DPYE.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.19

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.13

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.23

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

-0.47

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Корреляция

Корреляция между DPYE.L и VNQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и VNQ

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и VNQ

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VNQ в -67.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DPYE.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-73.07%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.35%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-34.48%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-8.01%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-13.71%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.22%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и VNQ

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.50% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPYE.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.79%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

17.95%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

18.12%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.92%

-3.60%