Сравнение DPYE.L с WNEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L).
DPYE.L и WNEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. WNEW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и WNEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPYE.L и WNEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.42% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -19.64% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 4.13% | 16.81% | 1.21% | 9.24% | -17.35% |
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как WNEW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNEW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у WNEW.L с доходностью 4.13%.
DPYE.L
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
WNEW.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPYE.L и WNEW.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WNEW.L в 0.45%.
Доходность на риск
DPYE.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
WNEW.L
Сравнение DPYE.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | WNEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.72 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.85 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.68 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DPYE.L и WNEW.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и WNEW.L
DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.54% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и WNEW.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки WNEW.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и WNEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPYE.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -29.88% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.75% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -7.61% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -14.87% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.02% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и WNEW.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 4.50%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.70% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 14.01% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 20.73% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.48% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.48% | -0.16% |