Сравнение DPST с CRMU
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности DPST и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
CRMU
- 1 день
- -20.34%
- 1 месяц
- -54.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPST и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 11.77% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -83.97% |
Correlation
The correlation between DPST and CRMU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. CRMU — Ранг доходности на риск
DPST
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DPST c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и CRMU
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки CRMU в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -83.97% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -83.97% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -50.24% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 235.27% | -166.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.67% | 235.27% | -146.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 235.27% | -141.09% |
Сравнение комиссий DPST и CRMU
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и CRMU
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and CRMU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for CRMU.
DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для DPST и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор