Сравнение DPST с CBRG
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DPST is passively managed, while CBRG is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CBRG.
Доходность
Сравнение доходности DPST и CBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
CBRG
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -39.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPST и CBRG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 16.89% |
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -68.06% |
Correlation
The correlation between DPST and CBRG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. CBRG — Ранг доходности на риск
DPST
CBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DPST c CBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | CBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и CBRG
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки CBRG в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и CBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | CBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -74.80% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -73.80% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -19.83% | -44.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и CBRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | CBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 156.66% | -88.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.67% | 156.66% | -67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 156.66% | -62.48% |
Сравнение комиссий DPST и CBRG
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBRG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и CBRG
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CBRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and CBRG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for CBRG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.75% for CBRG.
Подберите оптимальное распределение для DPST и CBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор