Сравнение CBRG с IFED
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. CBRG is actively managed, while IFED is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CBRG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -39.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -68.06% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 3.71% |
Correlation
The correlation between CBRG and IFED is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRG vs. IFED — Ранг доходности на риск
CBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение CBRG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и IFED
Максимальная просадка CBRG за все время составила -74.80%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.80% | -22.36% | -52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.80% | -4.91% | -68.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -5.83% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.66% | 17.72% | +138.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.66% | 20.00% | +136.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.66% | 20.00% | +136.66% |
Сравнение комиссий CBRG и IFED
CBRG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и IFED
Ни CBRG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBRG and IFED have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CBRG.
CBRG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for CBRG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор