Сравнение DPREX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции DPREX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.01% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и LFMIX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
DPREX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
DPREX
LFMIX
Сравнение DPREX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.07 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.00 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.91 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 10.38 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и LFMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и LFMIX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и LFMIX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -22.68% | -49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -2.95% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -12.26% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -12.26% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -6.84% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.16% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и LFMIX
Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DPREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.87% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 4.50% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 5.77% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 7.25% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 7.64% | +5.57% |