Сравнение DPREX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 10.23% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и GGSIX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
DPREX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
DPREX
GGSIX
Сравнение DPREX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.34 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.79 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.43 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 6.42 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.34 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и GGSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и GGSIX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и GGSIX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -52.85% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -10.84% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -26.74% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -30.36% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -6.45% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -9.25% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.51% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и GGSIX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.36% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 8.53% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 13.51% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 13.38% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.29% | -1.08% |