Сравнение DPRE с USRT
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds. DPRE is actively managed, while USRT is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам DPRE и USRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 9.82% |
Correlation
The correlation between DPRE and USRT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. USRT — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USRT
Сравнение DPRE c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и USRT
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -69.92% | +66.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -12.90% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и USRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 13.99% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.96% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 21.33% | -5.83% |
Сравнение комиссий DPRE и USRT
DPRE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и USRT
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USRT в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.48% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and USRT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for DPRE.
USRT has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.58% for DPRE.
They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.08% for USRT.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор