PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPRE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DPRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DPRE

1 день
0.16%
1 месяц
3.88%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
0.04%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.48%
С начала года
21.94%
1 год
24.40%
3 года*
12.75%
5 лет*
5.64%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPRE и USRT


Correlation

The correlation between DPRE and USRT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

DPRE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPRE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DPREUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

DPRE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPRE и USRT

Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и USRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DPREUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.57%

-69.92%

+66.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-12.90%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRE и USRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DPREUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.99%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

18.96%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

21.33%

-5.83%

Сравнение комиссий DPRE и USRT

DPRE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRE и USRT

Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USRT в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPRE
Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


DPRE and USRT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for DPRE.

USRT has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.58% for DPRE.

They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPRE и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор