PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPRE с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DPRE и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DPRE

1 день
0.16%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYRI

1 день
0.02%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
6.40%
С начала года
9.73%
1 год
11.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPRE и IYRI


Correlation

The correlation between DPRE and IYRI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

DPRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPRE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DPREIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

DPRE vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPRE и IYRI

Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и IYRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DPREIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.57%

-12.12%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.64%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRE и IYRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DPREIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

10.93%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

13.15%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.15%

+2.35%

Сравнение комиссий DPRE и IYRI

DPRE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRE и IYRI

Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IYRI в 10.75%


ПозицияTTM2025
DPRE
Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
0.58%0.00%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
10.75%11.72%

Часто задаваемые вопросы


DPRE and IYRI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DPRE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPRE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.58% for DPRE.

DPRE is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus and Neos. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.68% for IYRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPRE и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор