Сравнение DPRE с FRI
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. DPRE is actively managed, while FRI is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам DPRE и FRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 9.46% |
Correlation
The correlation between DPRE and FRI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. FRI — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRI
Сравнение DPRE c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и FRI
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -71.95% | +68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -13.62% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 13.82% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.72% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 21.10% | -5.60% |
Сравнение комиссий DPRE и FRI
DPRE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и FRI
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FRI в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and FRI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for DPRE.
FRI has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.58% for DPRE.
They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор