PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с IMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с IMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 18.62%/yr for IMO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как IMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 44.86%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 31.40% против 18.62% соответственно.

DPM.TO

1 день
1.13%
1 месяц
-5.78%
С начала года
5.36%
6 месяцев
10.66%
1 год
110.63%
3 года*
71.13%
5 лет*
42.19%
10 лет*
31.40%

IMO

1 день
0.45%
1 месяц
-6.13%
С начала года
44.86%
6 месяцев
35.25%
1 год
55.52%
3 года*
39.78%
5 лет*
36.23%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и IMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.36%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
IMO
Imperial Oil Limited		44.86%37.28%19.82%18.01%46.75%95.19%-27.14%2.74%-10.24%-14.56%

Correlation

The correlation between DPM.TO and IMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.88B

IMO:

$58.80B

EPS

DPM.TO:

$2.55

IMO:

$5.87

Коэффициент P/E

DPM.TO:

12.50

IMO:

20.67

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.13

IMO:

0.45

Коэффициент P/S

DPM.TO:

5.89

IMO:

1.30

Коэффициент P/B

DPM.TO:

2.61

IMO:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

$1.07B

IMO:

$46.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

$647.81M

IMO:

$7.69B

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

$688.93M

IMO:

$6.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Imperial Oil Limited

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY

Доходность на риск

DPM.TO vs. IMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPM.TOIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.19

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.76

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.36

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

10.25

+0.23

DPM.TO vs. IMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и IMO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки IMO в -78.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и IMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-78.43%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.44%

-18.09%

-13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.44%

-20.42%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-27.07%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-75.04%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.73%

-10.53%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.19%

-19.29%

-27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

5.92%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и IMO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

10.29%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.82%

22.88%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

27.75%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.86%

33.34%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

36.08%

+11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и IMO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IMO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
310.36M
12.45B
(DPM.TO) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPM.TO и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.9%
20.2%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and IMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и IMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор