PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-0.94%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FTCVX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям FTCVX по среднегодовой доходности: 4.72% против 10.99% соответственно.

DPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.00%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.72%

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX

Сравнение комиссий DPIIX и FTCVX

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Доходность на риск

DPIIX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.72

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.34

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.44

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

12.83

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCVX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.92

-0.16

Корреляция

Корреляция между DPIIX и FTCVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и FTCVX

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FTCVX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и FTCVX

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-25.10%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.76%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-24.45%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-25.10%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.36%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.90%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.08%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и FTCVX

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.86%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

12.33%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

15.84%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

13.41%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

13.54%

-5.73%