PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPFNX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPFNX с VWEAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DPFNX (Deer Park Total Return Credit Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, DPFNX returned 3.14%/yr vs 5.22%/yr for VWEAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DPFNX charges 1.77%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности DPFNX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPFNX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DPFNX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.22% соответственно.

DPFNX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.03%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.34%
10 лет*
3.14%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.73%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPFNX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPFNX
Deer Park Total Return Credit Fund		0.12%7.02%-1.43%4.48%-11.14%8.02%0.97%5.25%2.48%9.94%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.01%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between DPFNX and VWEAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between DPFNX and VWEAX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deer Park Total Return Credit Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DPFNX:
DPFNX с OSTIXDPFNX с CWFIXDPFNX с CRDOXDPFNX с CCLFXDPFNX с PSHNXDPFNX с FAGIXDPFNX с FAHCX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

DPFNX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPFNX
Ранг доходности на риск DPFNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPFNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPFNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPFNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPFNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPFNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPFNX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPFNXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.08

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.59

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.68

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

13.67

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPFNX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPFNX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPFNX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPFNXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.08

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.23

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DPFNX и VWEAX

Максимальная просадка DPFNX за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPFNX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPFNXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-30.05%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.52%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-3.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-13.77%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.04%

-19.68%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.18%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.12%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DPFNX и VWEAX

Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.94% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPFNXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.56%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.26%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

4.91%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

5.28%

-0.86%

Сравнение комиссий DPFNX и VWEAX

DPFNX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPFNX и VWEAX

Дивидендная доходность DPFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VWEAX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPFNX
Deer Park Total Return Credit Fund		7.67%6.82%7.44%6.83%6.06%5.04%5.16%5.63%6.11%4.46%5.17%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DPFNX and VWEAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to DPFNX (0.94%). In terms of maximum drawdown, DPFNX dropped -21.04% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPFNX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор