PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) Коэффициент Шарпа: 1.58

Коэффициент Шарпа DPFNX равен 1.58, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.58 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа DPFNX

Ранг коэффициента Шарпа DPFNX: 79.880
Выше среднего

DPFNX опережает 79.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция DPFNX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DPFNX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.49
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.49 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.52+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Deer Park Total Return Credit Fund с другими взаимными фондами в категории High Yield Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность DPFNX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
XILSXPioneer ILS Interval Fund8.44
CCLFXCliffwater Corporate Lending Fund8.00
RPHIXRiverPark Short Term High Yield Fund4.37
PRFRXT. Rowe Price Floating Rate Fund3.59
PRCPXT. Rowe Price Credit Opportunities Fund3.49
CPMPXChanging Parameters Fund3.37
PRHYXT. Rowe Price High Yield Fund3.34
RPIHXT. Rowe Price Global High Income Bond Fund3.27
CWFIXChartwell Short Duration High Yield Fund3.13
FQTIXFranklin Templeton SMACS: Series I2.68
DPFNXDeer Park Total Return Credit Fund1.58

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DPFNX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DPFNX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore DPFNX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

DPFNX Sortino Ratio