Сравнение DPDFX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.87% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и VGSBX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
DPDFX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
DPDFX
VGSBX
Сравнение DPDFX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.73 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.12 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.58 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и VGSBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и VGSBX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и VGSBX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -18.20% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.73% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -18.20% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -18.20% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.74% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.50% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и VGSBX
Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.72% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.02% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.91% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.86% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.20% | -1.18% |