Сравнение DPDFX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.52% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 9.80% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.74%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и IVOIX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
DPDFX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
DPDFX
IVOIX
Сравнение DPDFX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.67 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 2.62 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.49 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и IVOIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и IVOIX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.03% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и IVOIX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -41.17% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -13.95% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -21.87% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -41.17% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -7.98% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.99% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.56% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и IVOIX
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.53%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 5.06% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.69% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 18.18% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 17.41% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 19.01% | -13.99% |