PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOYU с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DOYU и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DouYu International Holdings Limited (DOYU) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOYU показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 30.79%.


DOYU

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-32.50%
6 месяцев
-33.96%
1 год
-28.39%
3 года*
70.39%
5 лет*
-6.21%
10 лет*

MUSA

1 день
0.50%
1 месяц
1.99%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.32%
1 год
30.88%
3 года*
22.55%
5 лет*
32.53%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOYU и MUSA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOYU
DouYu International Holdings Limited
-32.50%58.70%405.51%-32.14%-46.97%-76.13%30.58%-23.14%
MUSA
Murphy USA Inc.
30.79%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%34.90%

Correlation

The correlation between DOYU and MUSA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.03

The correlation between DOYU and MUSA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOYU:

$138.52M

MUSA:

$9.85B

EPS

DOYU:

CN¥2.58

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

DOYU:

12.07

MUSA:

18.24

Коэффициент P/S

DOYU:

0.25

MUSA:

0.51

Коэффициент P/B

DOYU:

0.47

MUSA:

14.95

Общая выручка (12 мес.)

DOYU:

CN¥3.69B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOYU:

CN¥505.39M

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

DOYU:

CN¥59.17M

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DouYu International Holdings Limited

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с DOYU:
DOYU с SPYDOYU с VOODOYU с MPLX

Доходность на риск

DOYU vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOYU
Ранг доходности на риск DOYU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOYU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOYU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOYU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOYU: 2626
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOYU c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DouYu International Holdings Limited (DOYU) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DOYUMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.57

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

3.16

-4.03

DOYU vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOYU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOYU и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOYU и MUSA

Максимальная просадка DOYU за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOYU и MUSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DOYUMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-35.54%

-61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-19.72%

-31.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.19%

-35.54%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.86%

-35.54%

-55.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.18%

-15.45%

-57.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.52%

-9.98%

-56.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

9.81%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DOYU и MUSA

Текущая волатильность для DouYu International Holdings Limited (DOYU) составляет 12.41%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что DOYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DOYUMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

14.12%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

31.31%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

39.25%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.87%

30.62%

+62.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.50%

31.44%

+54.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOYU и MUSA

DOYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DOYU
DouYu International Holdings Limited
0.00%146.18%173.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOYU и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DouYu International Holdings Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
821.82M
4.82B
(DOYU) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOYU значения в CNY, MUSA значения в USD

Сравнение рентабельности DOYU и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DouYu International Holdings Limited и Murphy USA Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
15.7%
0
Активы портфеля
DOYU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 129.37M при выручке в 821.82M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOYU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.17M при выручке в 821.82M, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

DOYU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 27.40M при выручке в 821.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.


Часто задаваемые вопросы


DOYU and MUSA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (14.12%) compared to DOYU (12.41%). In terms of maximum drawdown, DOYU dropped -96.56% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOYU и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор