Сравнение DOYU с MUSA
DOYU (DouYu International Holdings Limited) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. DOYU operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOYU returned -5.23%/yr vs 32.49%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOYU и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOYU показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 35.81%.
DOYU
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- -26.47%
- 6 месяцев
- -29.03%
- 1 год
- -24.92%
- 3 года*
- 75.32%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам DOYU и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOYU DouYu International Holdings Limited | -26.47% | 58.70% | 405.51% | -32.14% | -46.97% | -76.13% | 30.58% | -26.35% |
MUSA Murphy USA Inc. | 35.81% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 35.73% |
Correlation
The correlation between DOYU and MUSA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between DOYU and MUSA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOYU:
$150.89M
MUSA:
$10.22B
DOYU:
$2.58
MUSA:
$28.85
DOYU:
1.94
MUSA:
18.94
DOYU:
0.04
MUSA:
0.53
DOYU:
0.08
MUSA:
15.52
DOYU:
$3.69B
MUSA:
$19.68B
DOYU:
$505.39M
MUSA:
$487.10M
DOYU:
$59.17M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOYU vs. MUSA — Ранг доходности на риск
DOYU
MUSA
Сравнение DOYU c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DouYu International Holdings Limited (DOYU) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOYU | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.57 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.23 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOYU | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.82 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.08 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.78 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DOYU и MUSA
Максимальная просадка DOYU за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOYU и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOYU | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -35.54% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -19.72% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.09% | -35.54% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.03% | -35.54% | -56.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.78% | -9.49% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.51% | -9.98% | -56.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 9.58% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOYU и MUSA
DouYu International Holdings Limited (DOYU) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что DOYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOYU | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 7.90% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 28.84% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 38.09% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.11% | 30.11% | +63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.77% | 31.18% | +54.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOYU и MUSA
DOYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOYU DouYu International Holdings Limited | 0.00% | 146.18% | 173.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOYU и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DouYu International Holdings Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOYU и MUSA
DOYU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 129.37M при выручке в 821.82M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOYU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.17M при выручке в 821.82M, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DOYU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 27.40M при выручке в 821.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOYU and MUSA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOYU has higher volatility (13.32%) compared to MUSA (7.90%). In terms of maximum drawdown, DOYU dropped -96.56% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOYU и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор