PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXLX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXLX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.38%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.38%.

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.57%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий DOXLX и DOXGX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DOXGX в 0.41%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DOXLX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.51

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.81

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.68

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

2.82

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.51

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.66

+0.48

Корреляция

Корреляция между DOXLX и DOXGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и DOXGX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DOXGX в 9.97%

TTM2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.97%9.96%8.30%3.86%4.50%

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и DOXGX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXLXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-16.47%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.19%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.10%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.23%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.96%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и DOXGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXLXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.14%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

8.77%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

16.35%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

15.90%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

15.90%

-10.41%