Сравнение DOXLX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXLX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXLX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.19% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.
DOXLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXLX и DFSHX
DOXLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
DOXLX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DOXLX
DFSHX
Сравнение DOXLX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXLX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.20 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 4.76 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.01 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.89 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 14.20 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXLX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.20 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.46 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DOXLX и DFSHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXLX и DFSHX
Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.17% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DOXLX и DFSHX
Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXLX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -9.58% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.28% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.07% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.32% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.26% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXLX и DFSHX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXLX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.69% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.94% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 1.17% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 3.34% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 2.66% | +2.83% |