Сравнение DOXIX с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | -0.17% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
DOXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и VUSB
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Доходность на риск
DOXIX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
DOXIX
VUSB
Сравнение DOXIX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 5.84 | -4.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 9.33 | -7.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.86 | -1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 9.75 | -7.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 50.27 | -44.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 5.84 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 4.00 | -3.33 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и VUSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и VUSB
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.36% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.12% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и VUSB
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -1.79% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.46% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.12% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.28% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.09% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и VUSB
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.37% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.49% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 0.77% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 0.83% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 0.83% | +5.09% |