Сравнение DOXIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.06% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
DOXIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и PGSIX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
DOXIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
DOXIX
PGSIX
Сравнение DOXIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.84 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.63 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и PGSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и PGSIX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.35% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и PGSIX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -22.28% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.85% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.49% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.62% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.26% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и PGSIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.77%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.96% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.45% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 5.95% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.96% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.91% | +0.01% |