PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXIX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXIX с PGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, DOXIX returned 5.25%/yr vs 6.56%/yr for PGSIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.

Доходность

Сравнение доходности DOXIX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 2.64%.

DOXIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.58%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGSIX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
8.46%
3 года*
6.56%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXIX и PGSIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.30%8.39%2.33%7.75%-2.35%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		2.64%9.36%3.52%3.66%-5.11%

Correlation

The correlation between DOXIX and PGSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.88

The correlation between DOXIX and PGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund Class X

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VCITDOXIX с PIMIXDOXIX с NSTLXDOXIX с DODIXDOXIX с FIFZX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с LMSMXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIX

Доходность на риск

DOXIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXIXPGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.80

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.28

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

10.94

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXIX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXIX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXIXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DOXIX и PGSIX

Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и PGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXIXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-22.28%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.85%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-6.88%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.25%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.61%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXIX и PGSIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.38%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXIXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.72%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.41%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

5.07%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

7.00%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

5.95%

-0.10%

Сравнение комиссий DOXIX и PGSIX

DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXIX и PGSIX

Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности PGSIX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.34%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		4.64%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Часто задаваемые вопросы

DOXIX and PGSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGSIX has higher volatility (1.72%) compared to DOXIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DOXIX dropped -8.83% vs PGSIX's -22.28%.

PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXIX и PGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор