PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с VVIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и VVIAX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.38%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.53%.

DOXGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.57%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий DOXGX и VVIAX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DOXGX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.12

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.60

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.44

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

6.46

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между DOXGX и VVIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VVIAX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.97%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VVIAX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-59.32%

+42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.85%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.61%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.67%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VVIAX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.66%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.69%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.84%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.91%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.74%

-0.84%