Сравнение DOXGX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXGX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%.
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXGX и PSECX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
DOXGX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
DOXGX
PSECX
Сравнение DOXGX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 4.41 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DOXGX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и PSECX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и PSECX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXGX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -31.13% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.36% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.09% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.90% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.10% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и PSECX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXGX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.54% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.74% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 13.18% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.92% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.18% | +2.73% |