PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и NEIMX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий DOXGX и NEIMX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.65

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.32

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.49

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

12.55

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.03

+0.63

Корреляция

Корреляция между DOXGX и NEIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и NEIMX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и NEIMX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-92.94%

+76.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.78%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-90.08%

+84.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.92%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.14%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и NEIMX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.05%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.52%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.65%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

576.30%

-560.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

407.62%

-391.71%