PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и HFCVX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий DOXGX и HFCVX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.44

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.72

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

7.47

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между DOXGX и HFCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и HFCVX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и HFCVX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-65.75%

+49.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.00%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.46%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.28%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.61%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и HFCVX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.06%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.83%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.75%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.28%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.48%

-0.57%