PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DOXLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DOXLX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.38%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.

DOXGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.57%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX

Сравнение комиссий DOXGX и DOXLX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDOXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.64

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.35

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.06

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

8.08

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DOXLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.64

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.14

-0.48

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DOXLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DOXLX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности DOXLX в 4.17%

TTM2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.97%9.96%8.30%3.86%4.50%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DOXLX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DOXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-8.14%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-3.65%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-2.86%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.62%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.93%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DOXLX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.02%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.81%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

4.54%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

5.49%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

5.49%

+10.41%