PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.24%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий DOXGX и DOXFX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DOXFX в 0.52%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.84

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.36

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.32

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

8.82

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DOXFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.84

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.25

-0.60

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DOXFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DOXFX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DOXFX в 5.11%

TTM2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DOXFX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-14.41%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.42%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.54%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.76%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DOXFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.08%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.98%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.13%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.82%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

13.82%

+2.09%