PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и AVERX

2026 (YTD)2025
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%15.12%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DOXGX и AVERX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.17

-0.52

Корреляция

Корреляция между DOXGX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и AVERX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и AVERX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-11.33%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.66%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.39%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.13%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

19.13%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

19.13%

-3.22%