PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и AUXFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий DOXGX и AUXFX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.00

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.62

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

6.96

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между DOXGX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и AUXFX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и AUXFX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-39.82%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.19%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.90%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.44%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.90%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и AUXFX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.55%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.14%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.22%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.20%

+0.71%