PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий DOXFX и PZRIX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

DOXFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.67

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.39

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.09

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

14.29

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.59

+0.66

Корреляция

Корреляция между DOXFX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и PZRIX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и PZRIX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-43.53%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.68%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-5.20%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.00%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.45%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и PZRIX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.45%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.92%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.17%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.85%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.02%

-3.20%