PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий DOXFX и PPYPX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DOXFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.24

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.85

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.83

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

13.07

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.46

+0.79

Корреляция

Корреляция между DOXFX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и PPYPX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и PPYPX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-42.48%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.21%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-4.08%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-10.28%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и PPYPX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.49%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.15%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.41%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

19.61%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

19.08%

-5.26%