Сравнение DOXFX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXFX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXFX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 0.79% | 38.90% | 3.85% | 16.81% | -0.58% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
DOXFX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXFX и IDMO
DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
DOXFX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
DOXFX
IDMO
Сравнение DOXFX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXFX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.28 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.66 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.75 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.44 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DOXFX и IDMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXFX и IDMO
Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 5.11% | 5.15% | 2.36% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DOXFX и IDMO
Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.41% | -39.38% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.31% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -6.22% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -9.85% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXFX и IDMO
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 7.08%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.12% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 12.67% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 19.21% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.67% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.90% | -4.08% |