PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и GTMIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		2.07%38.90%3.85%16.81%-0.58%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

DOXFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.10%
С начала года
2.07%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.62%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий DOXFX и GTMIX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DOXFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.67

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.40

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.54

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

16.76

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.40

+0.89

Корреляция

Корреляция между DOXFX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и GTMIX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.04%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и GTMIX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-58.31%

+43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.24%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-4.51%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-12.75%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.38%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и GTMIX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 6.16% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.97%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.56%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.56%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.91%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.06%

-2.24%