PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий DOXFX и SCHG

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

DOXFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.76

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.24

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.09

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

3.71

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.76

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.79

+0.46

Корреляция

Корреляция между DOXFX и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и SCHG

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и SCHG

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-34.59%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.41%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-12.51%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-5.22%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.84%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и SCHG

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.08% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.54%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

22.45%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

22.31%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

21.51%

-7.69%